Promedio Móvil Del Indicador Rsi

Uso de una media móvil con RSI: Otra forma de crear una señal de RSI Alguna vez se ha frustrado con RSI Cuántas veces no llega a esas áreas de sobrecompra y sobreventa Cuando lo hace, a menudo el precio sólo continúa. Bueno, hay otra técnica, no muy exacta, pero puede ser útil. Es posible trazar una línea de tendencia sobre RSI. Veamos esto: En este gráfico diario del Euro-dólar he trazado un RSI y he añadido a esto un promedio móvil de 7 periodos. En primer lugar se puede ver que el RSI en sí nunca ha llegado a sobreventa, mientras que en dos ocasiones acaba de cepillado overbought. Claramente las señales de RSI son débiles por lo menos. Qué pasa si tratamos de considerar los intercambios cuando el RSI rompe a través de la media móvil he destacado rupturas importantes y se puede ver que si hubiéramos intercambiado de esta manera sin ninguna otra señal habríamos visto algunos malos comercios y algunos bastante buenos también . Sin embargo, realmente nos gustaría filtrar los malos oficios. Muy a menudo estos pueden compensar cualquier beneficio que hacemos. Primero vamos a revisar la definición de una tendencia. Una tendencia alcista es cuando ambos máximos de precios se mueven más alto y los mínimos de precios también se mueven más alto. Una tendencia a la baja es cuando ambos bajos de precios se mueven más bajos y los máximos de precios también se mueven más bajos. Con esta definición, entonces sugiere que antes de que podamos confirmar una inversión, tenemos que ver el último mayor alto violado en un movimiento menor o el último mayor se rompe en un movimiento más alto. Mira el punto 1, donde el precio ha estado subiendo, pero durante este rally ha habido un breve período de acción de precios bruscos, pero que ha mantenido la secuencia de los máximos más altos y bajos más altos. Durante este período RSI ha oscilado alrededor de su promedio. Sería posible evitar vender en las cruces inferiores a menos que el precio se rompiera por debajo de la última baja importante. Nunca lo hizo. Si hubiéramos mantenido con una posición larga es incierto pero ciertamente podríamos intentar comprar las cruces más arriba una vez que el precio ha penetrado sobre la última alta importante. En el punto 2 hemos visto una reversión menor en el precio, pero en este punto hay una fuerte corrección mayor que las fuerzas RSI por encima de su promedio. Sin embargo, una vez más el precio no puede confirmar esa señal al no romper por encima de la última alta importante. En el punto 3 hay una situación similar como en el punto 2. Es probable que hayamos tomado un mal comercio aquí, ya que el precio sólo romper por encima del máximo anterior. Las señales nunca son perfectas. En el punto 4 tuvimos la misma situación que en el punto 2. La corrección en el precio es profunda y probablemente habría llegado a un punto final en algún momento, pero aún así habríamos obtenido un pequeño beneficio. Sin embargo, puesto que el último máximo importante era mucho más alto habríamos evitado el conseguir sacado de nuestra posición. Finalmente en el punto 5 tenemos lo contrario, un rally en el que una corrección de precios menor ha forzado RSI por debajo de su promedio. Aquí la situación es un poco mixta ya que hubo una corrección anterior más baja y cuando el RSI rompió por debajo del promedio se movió unos pocos puntos por debajo del mínimo anterior. Es posible que nos hayamos quedado cortos pero la subsiguiente señal de compra después de que RSI se rompiera por encima del promedio hubiera sido muy rentable. Este es un ejemplo muy simple y sólo usando un gráfico diario. Cuando se negocia esto en realidad siempre es recomendable hacer otro análisis en los gráficos a corto plazo para confirmar la señal más grande. Alternativamente, es posible suscribirse a un servicio de comentarios con un apoyo fiable y niveles de resistencia para obtener una opinión profesional sobre lo que constituye una inversión (o continuación) de una tendencia. Para obtener un promedio dibujado en Dealbook, vaya al Estudio de gráficos y abra el indicador RSI. Podrá crear un nuevo indicador (digamos RSI Promedio) y guardarlo. Debe hacer los siguientes cambios: 1. Nombrar el indicador quotRSIAveragequot 2. Agregar un gráfico adicional en la línea quotDrawquot llamada Avg (quotAveragequot) 3. Debajo de la última línea de texto, pero sobre la última quotend. quot Agregar: Avg: sma Línea, 7) Esto se muestra a continuación con los cambios resaltados. Indicador RSIAverage precio de los insumos cerca, período 14, hibaseline 70, línea de referencia 30, línea (quotRSIquot), Avg (quotOverboughtquot), linelo (quotOversold) vars i (número), u (Serie), di (número), f (número) begin linehi: makeeries (front), back (close), back (close), hibaseline) linelo: Lobaseline) f: frente (precio) uf: 0 df: 0 para i: f 1 hacia atrás (precio) do begin dif: pricei - pricei - 1 si dif gt 0 entonces comience ui: 0 di: - dif end end au: mma (u, período) ad: mma (d, período) línea: 100 au / (au ad) Prom: sma (línea, 7) end. A continuación, en la barra de menú superior, haga clic en quotBuildquot y luego en quotVerifyquot Se le pedirá que proporcione un nombre. Puede utilizar quotRSI Averagequot Luego haga clic en quotBuildquot de nuevo y esta vez elija quotInstallquot Esto ahora debe estar listo para usar dentro de los gráficos en Dealbook. Moving Promedio Crossover System con RSI Filter Sistemas sencillos tienen las mejores posibilidades de éxito por no llegar a ser excesivamente curva de ajuste . Sin embargo, agregar un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre que también analice cómo puede alterar cualquier riesgo o sesgo incorporado en el sistema. El sistema de crossover de media móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto. Acerca del sistema Este sistema utiliza el SMA de 30 unidades para el promedio rápido y el SMA de 100 unidades para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un poco más lento que el SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Debería generar menos señales comerciales totales. Será interesante ver si esto conduce a una mayor tasa de ganancias. El sistema también utiliza el indicador RSI como filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema fuera de los comercios en los mercados que no son tendencia, lo que también debería conducir a una mayor tasa de ganancias. El sistema entra en una posición larga cuando la SMA de 30 unidades cruza por encima de la SMA de 100 unidades si el RSI está por encima de 50. Se introduce en una posición corta cuando la SMA de 30 unidades cruza por debajo de la SMA de 100 unidades si el RSI es inferior a 50. El sistema sale Una posición larga si el SMA de 30 unidades cruza de nuevo por debajo del SMA de 100 unidades o si el RSI cae por debajo de 30. Sale de una posición corta si el SMA de 30 unidades cruza encima del SMA de 100 unidades o si el RSI supera los 70. También implementa una parada de arrastre que se basa en la volatilidad del mercado y establece una parada inicial en el mínimo más reciente para una posición larga o el máximo más reciente para una posición corta. SMA RSI gt 50 30 unidad SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA, o RSI cae por debajo 30 o Trailing Stop se golpea o se detiene Stop inicial cuando: 30 unidades SMA cruzan por encima de la unidad SMA 100, o RSI se eleva por encima de 70, o Trailing Stop se golpea, o Stop inicial se golpea Backtesting Resultados Los resultados backtesting I Encontrado para este sistema fueron desde el Euro vs dólar EE. UU. mercado de 2004 a 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtró una gran parte de la acción. La cuestión es si filtró o no los buenos oficios o los malos. De esos 14 oficios, ocho fueron ganadores y seis perdedores. Eso le da al sistema una tasa de 57 victorias, que sabemos que se puede negociar con gran éxito siempre que la tasa de ganancias también es fuerte. Backtesting informes para los sistemas de Forex utilizar un stat llamado factor de ganancias. Este número se calcula dividiendo la ganancia bruta por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio promedio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe de backtesting dieron a este sistema un factor de beneficio de 3,61. Esto significa que a largo plazo, este sistema proporcionará retornos positivos. Para un punto de comparación, el Triple Moving Average Crossover System sólo tenía un factor de beneficio de 1,10, por lo que el Moving Average Crossover System con RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para el promedio de movimiento rápido y la adición del filtro RSI debe filtrar algunos de los comercios menos productivos. Estas cifras son apoyadas por el hecho de que la ganancia promedio fue un poco más del doble de la pérdida promedio. Sin embargo, a pesar de estas razones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40. Tamaño de la Muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Poner menos operaciones y mantenerlas por períodos más largos evitará que los costos de transacción se conviertan en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 operaciones que se produjeron a lo largo de siete años podría llevar a los resultados a ser sesgada debido a la pequeña muestra de tamaño. Tengo curiosidad de saber cómo este sistema se habría realizado si se negoció a través de una docena de pares de divisas diferentes en el mismo período de tiempo. Además, cómo habría funcionado si el backtest retrocediera 50 años o probara el sistema en índices bursátiles o en materias primas. Hay estadísticas claramente positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería absurdo para el comercio de dinero real sobre la base de los resultados de 14 operaciones. Ejemplo de Trading Un ejemplo de este sistema en funcionamiento se puede ver en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, la SMA de 30 días cruzó por debajo de la SMA de 100 días. En ese momento, el RSI también estaba por debajo de los 50. Esto habría desencadenado una posición corta en algún lugar por debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocada por encima de la alta reciente a 38. A mediados de abril, el precio había caído a 34 y Nos habríamos estado sentando en un beneficio agradable. El precio luego rebotó a casi disparar nuestra parada inicial a 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino a 30 a finales de junio. Se ha recuperado desde entonces a la gama 34. En ningún momento durante ninguna de estas acciones la SMA de 30 días retrocedió por encima de la SMA de 100 días, y la RSI permaneció por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los dos habría desencadenado una salida. Mientras que el precio se acercó a nuestra parada inicial, no llegamos, así que nos hubieran mantenido en el comercio. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido la parada de arrastre, que habría dependido de cuánta volatilidad lo establecimos para permitir. Todavía es temprano para decir si querríamos haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, indicando la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula calculando primero RS, que es la ganancia media de los últimos n períodos divididos por la pérdida promedio de los últimos n períodos. El valor de n es generalmente de 14 días. RS (Promedio de Ganancia) / (Promedio de Pérdida) Una vez que RS se calcula, se utiliza la siguiente ecuación para hacer que el valor en un oscilador indicador: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier Valor por encima de 70 se considera generalmente sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera sobreventa. Sin embargo, dado que este sistema es un sistema de tendencia, la sobrecompra y la sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales. Comentarios al usar un m. a. Estrategia que tomar en consideración la tasa de interés de la moneda también .. usted utiliza el dólar como su moneda base He negociado acciones antes, pero nunca forex, y estoy tratando de construir algo con python, un forex con un 8gt20 long8lt20 corto , Pero todavía me estoy preguntando si necesito incorporar la tasa de interés de cada moneda en el análisis para el pampl. Gracias por tu tiempo. Jorge Medellin x6aox72mx6frx699764x67mx61ix6c46x63111m PS. Sé que el jokey es tan importante como el caballo, así que en este caso ESTOY SIGNIFICATIVO FOREX como monedas en comparación con contratos de futuros o contratos a plazo. Gracias por su nota. La tasa bruta de interés en sí misma no es la parte importante. Somos, después de todo, las parejas de comercio. La moneda fuerte será la que tenga la mayor expectativa de aumento de las tasas de interés. No prestaría mucha atención a las tasas de interés, al menos por el momento. Los comerciantes se preocupan mucho más por la flexibilización cuantitativa que la tasa de interés en este momento. QE es mucho más importante y peligroso. Deja un comentario Cancelar respuestaEsto tiene que ser la búsqueda más frustrante que he estado buscando un indicador simple: Un promedio móvil (donde se puede seleccionar el tipo: SMA, EMA, etc.) junto con el período (también una entrada) del RSI , Lo que le permitiría especificar el período del RSI también. Tres entradas: MA TypeSMA, SMA Period7 y RSI Period13. Trazado como el estándar RSI con 20,50 y 80 niveles. Tengo un constructor de indicador personalizado, pero absolutamente ninguna instrucciones sobre cómo construir un indicador fuera de otro. Además, MT4 instrucciones no tienen mucho sentido tampoco. Puede alguien ayudar a cualquiera sería muy apreciado. Todo es quotsimplequot cuando alguien está pidiendo a alguien más que lo haga por ellos. Y siempre es complicado cuando alguien lo está haciendo por alguien más. Comience aquí y su indicador quotsimplequot no le tomará mucho tiempo para hacer. O si desea una forma aún más sencilla, haga clic aquí: MT4 amp MT5 Indicadores codificados para usted Gracias por la respuesta Devries. La línea roja es la SMA de 7 períodos del RSI de 13 periodos Este indicador es RSI con un promedio calculado de la misma. Puede aprender cómo hacerla. Tome el indicador RSI y ponga en la codificación otro búfer calculado por gt iMAOnArray (RSIBuffer, 0, SignalLinePeriod , SignalLineShift, SignalLineMaMethod, i) Solo te ayudaremos si haces algo tú mismo Si quieres tener la versión que tengo Entonces MT4 amp MT5 Indicadores codificados para ti o contactarme personalmente Utilicé el código existente del indicador TDI que deriva todas las MAs de El RSI, y eliminado los componentes que no quería, a saber, las bandas de volatilidad y el otro MA. Creo que es claro que he eliminado algo necesario o no definir quotiquot apropiadamente. Se compiló muy bien y se tiró a la carta, pero no MA muestra, sólo un espacio de balck con el 68, 50 y 32 niveles. Inicialmente recibí errores de código con respecto a la definición de quotiquot, que me las arreglé para pedir prestado de nuevo para obtenerlo para compilar. Tal vez me perdí algo de vital importancia para hacer este trabajo. Tal vez no le importaría tener una mirada Realmente apreciar toda su ayuda hasta el momento. Property indicatorbuffers 2 property indicatorcolor1 Black property indicatorcolor2 Propiedad verde indicatorseparatewindow // --- parámetros de entrada extern int RSIPeriod 13 // 8-25 extern int RSIPrice 0 // 0-6 extern int RSIMAPeriod 2 extern int RSIMAType 0 // 0-3 / / --- buffers doble RSIBuf, MaBuf int int () IndicadorShortName (quotMA del RSIquot) SetIndexBuffer (0, RSIBuf) SetIndexBuffer (1, MaBuf) SetIndexStyle (0, DRAWNONE) SetIndexStyle (1, DRAWLINE) SetIndexLabel (1, quotMA del RSIquot) SetLevelValue (0,50) SetLevelValue (1,68) SetLevelValue (2,32) SetLevelStyle (STYLEDOT, 1, DimGray) RSIBufi (iRSI (NULL, 0, RSIPeriod , RSIPrice, i)) MA 0 para (int xi xlti x) RSIx-i RSIBufx MA RSIBufx / RSIMAPeriod